Mon point de vue actuel de l'indice SampP 500 - Octobre 2016 Edition 3 octobre 2016 10:57 AM espion Une revue de mon système de crossover moyen mobile pour gérer mes actifs de retraite. La force relative est utilisée pour allouer des fonds. Un nouveau signal d'achat est généré. Cette série d'articles annote ma méthodologie de gestion de mes actifs dans mon régime de retraite. Mon plan me permet de choisir quatre FNB. Je peux investir dans l'indice SP 500 (NYSEARCA: SPY), l'indice Russell 2000 (NYSEARCA: IWM), un indice international (NYSEARCA: EFA) et un fonds américain composé d'obligations (NYSEARCA: AGG). En outre, l'argent est une option. Pour choisir où investir mes avoirs, j'utilise une approche en deux parties. Tout d'abord, j'utilise un système de crossover à moyenne mobile. Deuxièmement, j'utilise un ratio de force relative. Le système de crossover moyen mobile utilise le cours de clôture mensuel de l'indice ainsi que les moyennes mobiles exponentielles de 6 mois et 10 mois. Un signal d'achat se produit lorsque la moyenne mobile de 6 mois passe au-dessus de la moyenne mobile de 10 mois. Un signal de vente se produit lorsque la moyenne mobile de 6 mois se ferme au-dessous de la moyenne mobile de 10 mois. Lors de la recherche de ce système de moyenne mobile, j'ai constaté que ce système me permet de capturer la majeure partie des tendances haussières à long terme tout en me permettant d'éviter les tendances baissières à long terme. Ce système n'achète pas exactement au fond ni ne vend exactement au sommet. Le but des systèmes de moyenne mobile est d'aligner correctement mes actifs avec les tendances haussières et d'avoir mon argent en espèces pendant les tendances baissières. L'inconvénient de mon système est que whipsaws ne se produisent. Whipsaws sont quand un signal de croisement se produit encore échoue et un autre signal de croisement se produit dans le mois suivant. Cela me fait acheter à un prix élevé et ensuite vendre à un prix inférieur. Il est frustrant quand il se produit et il provoque des pertes de capital. Voir le graphique 1 pour une vue à long terme sur le système de croisement moyen mobile. Graphique 1 - Long terme 610 Moyenne mobile exponentielle Système de croisement Vous pouvez voir dans le graphique 1 que le système de croisement moyen mobile a permis à un investisseur d'éviter la plupart des marchés baissiers 2000-2003 et 2008-2009. En outre, le système a mis un investisseur sur le marché pour profiter de la plupart de la période 2003-2007 et le marché haussier 2009-2015. Malheureusement, des whipsaws se sont produits en 2015, entraînant des pertes. La deuxième partie de mon système utilise le rapport de force relative. Ce ratio mesure simplement deux ETF l'un contre l'autre sur une base mensuelle. Un exemple en est le graphique 2. Graphique 2 - Force relative de l'IWM par rapport à l'ESPI Lorsque le numérateur dans le ratio dépasse le dénominateur, la ligne sur le graphique se déplace plus haut. Cela peut être vu de Juillet, 2012 à Décembre 2014. Pendant ce temps, un investisseur en IWM aurait fait plus d'argent qu'un investisseur en ESPY. Je veux allouer plus de mon argent au FNB qui effectue le meilleur par rapport à mes autres choix d'ETF. Actuellement, j'ai de l'argent alloué à SPY, IWM et AGG. Comme on peut le voir dans les graphiques 3, 4 et 5, chacun de ces FNB est actuellement sur les signaux d'achat. Graphique 3 - Graphique mensuel SPY Le signal d'achat SPY généré plus tôt cette année est toujours applicable. SPY a été plat les deux derniers mois, mais le marché est sur le point d'entrer dans la partie haussière de l'année. Graphique 4 - Graphique mensuel IWM Les titres de petite capitalisation mesurés par IWM ont enregistré un léger gain en septembre. Graphique 5 - Tableau mensuel AGG Du point de vue de l'affectation, la majeure partie de mon argent est allouée à l'IWM, suivie par SPY, puis AGG. Le Graphique 2 ci-dessus montre que l'IWM est actuellement en surperformance SPY, c'est pourquoi plus d'argent est alloué à IWM que tout autre choix d'investissement. Le graphique 6 montre la force relative de l'AGG: SPY. Graphique 6 - Force relative AGG: SPY. Le graphique 6 montre qu'un TFT d'obligations agrégées a essentiellement fonctionné ainsi que SPY au cours des 20 derniers mois environ. Un nouveau signal d'achat a été généré fin septembre. Le graphique 7 montre le signal d'achat généré pour l'EPT. Le crossover existe à peine, mais il n'en existe pas moins. Graphique 7 - Graphique mensuel de l'EPT L'EPT est maintenant un achat puisque la moyenne mobile de 6 mois est à peine plus élevée que la moyenne mobile de 10 mois. Le Graphique 8 montre que l'EPT a également surpassé SPY depuis plusieurs mois. Graphique 8 - EFA: Force Relative de l'Espion Étant donné que l'EPT a un signal d'achat et montre une force relative par rapport à l'ESP, je dois ensuite déterminer si l'EPT surpasse la GTI. Voir le graphique 9 ci-dessous. Graphique 9 - EPT: force relative de l'IWM Le graphique 9 montre que l'EPT est en retard depuis plusieurs années. Par conséquent, ma plus grande allocation d'actifs continuera d'être vers IWM. En conclusion, mon système de crossover moyen mobile a un signal d'achat généré sur SPY, IWM, AGG et maintenant EFA. L'EPT sera un nouvel achat ce mois-ci. Du point de vue de l'affectation, mes avoirs seront répartis comme suit. IWM recevra 40, EFA recevra 30, SPY et AGG recevront chacun 15 de mes actifs. Je vais continuer à surveiller les marchés et attendre les prochains mois pour déterminer si des changements supplémentaires sont nécessaires. Divulgation: Je amwe sont longs SPY, IWM, AGG. J'ai écrit cet article moi-même, et il exprime mes propres opinions. Je ne reçois pas de compensation pour cela (sauf de Seeking Alpha). Je n'ai aucune relation commerciale avec une entreprise dont le stock est mentionné dans cet article. Lire l'article completVersion moyenne des croisements Les croisements moyens mobiles sont une façon courante pour les commerçants d'utiliser des moyennes mobiles. Un croisement se produit lorsqu'une moyenne mobile plus rapide (c'est-à-dire une moyenne mobile plus courte) croise soit au-dessus d'une moyenne mobile plus lente (c'est-à-dire une moyenne mobile plus longue) considérée comme un croisement haussier ou en dessous duquel on considère un croisement baissier. Le graphique ci-dessous montre la moyenne mobile simple de 50 jours et la moyenne mobile simple de 200 jours cette paire moyenne mobile est souvent considérée par les grandes institutions financières comme un indicateur à long terme de la direction du marché : Notez comment la moyenne mobile à long terme de 200 jours est dans une tendance haussière cela est souvent interprété comme un signal que le marché est assez fort. Un trader pourrait envisager d'acheter lorsque la SMA à 50 jours à plus court terme dépasse la SMA de 200 jours et, contrairement, un trader pourrait envisager de vendre lorsque la SMA de 50 jours passe au-dessous de la SMA de 200 jours. Dans le tableau ci-dessus du SampP 500, les deux signaux d'achat potentiels auraient été extrêmement rentables, mais le seul signal potentiel de vente aurait causé une petite perte. N'oubliez pas que le croisement de 50 jours, 200 jours simple, est une stratégie à très long terme. Pour les commerçants qui veulent plus de confirmation lorsqu'ils utilisent des croisements Moyenne mobile, la technique de croisement 3 Moyenne mobile simple peut être utilisée. Un exemple de ceci est montré dans le tableau ci-dessous du stock de Wal-Mart (WMT): La méthode du 3 Moyenne mobile simple pourrait être interprétée comme suit: Le premier croisement du SMA le plus rapide (dans l'exemple ci-dessus, le SMA de 10 jours) À travers le prochain SMA le plus rapide (20 jours SMA) agit comme un avertissement que les prix pourraient être inverser la tendance cependant, généralement un commerçant ne serait pas placer une commande réelle acheter ou vendre alors. Par la suite, le deuxième croisement du plus rapide SMA (10 jours) et le plus lent SMA (50 jours), pourrait déclencher un commerçant pour acheter ou vendre. Il existe de nombreuses variantes et méthodologies pour utiliser la méthode de croisement simple moyenne mobile, certains sont fournis ci-dessous: Une approche plus conservatrice pourrait être d'attendre que le SMA moyen (20 jours) traverse le SMA plus lent (50 jours), mais ce Est essentiellement une technique de deux SMA crossover, pas une technique de trois SMA. Un commerçant pourrait envisager une technique de gestion de l'argent d'acheter une demi-taille lorsque la SMA rapide croise sur la prochaine SMA plus rapide et entrez ensuite dans l'autre moitié lorsque la SMA rapide croise sur la plus lente SMA. Au lieu des moitiés, achetez ou vendez un tiers d'une position quand le SMA rapide croise au-dessus du SMA le plus rapide suivant, un autre tiers quand le SMA rapide croise au-dessus du SMA lent, et le dernier tiers quand le SMA plus rapide SMA croise le SMA lent . Une technique de crossover de moyenne mobile utilisant 8 moyennes mobiles (exponentielle) est l'indicateur exponentiel de bande passante moyenne mobile (voir: Ruban exponentiel). Moyenne mobile Les croisements sont souvent perçus par les commerçants. En fait, les crossovers sont souvent inclus dans les indicateurs techniques les plus populaires, y compris l'indicateur de convergence de la convergence moyenne mobile (MACD) (voir: MACD). D'autres moyennes mobiles méritent une attention particulière dans un plan de négociation: Les informations ci-dessus sont à des fins d'information et de divertissement uniquement et ne constitue pas un conseil commercial ou une sollicitation pour acheter ou vendre tout stock, option, futur, marchandise ou produit de forex. Les performances passées ne sont pas nécessairement une indication des performances futures. Trading est intrinsèquement risqué. 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